Neste artigo vou explicar - lhe como desenvolver um sistema comercial rentável dia em cinco etapas:
Etapa 1: Escolha um mercado e um calendário
Etapa 2: Definir regras entrada
Etapa 3: Definir regras saída
Passo 4: Avalie o seu dia sistema comercial
Etapa 5: Melhorar o sistema comercial dia
Vamos dar uma olhada na estas etapas.
Etapa 1: Escolha um mercado e um calendário
Cada mercado e todos os prazos podem ser comercializados com um dia sistema comercial. Mas se você queira dar uma olhada em 50 diferentes mercados futuros e 6 grandes prazos (e.g. 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e dia), então você precisa para avaliar 300 opções possíveis. Aqui estão algumas dicas sobre como limitar as suas opções:
• Embora você possa comércio todos os futuros mercados, recomendamos que você cingir aos mercados electrónicos (e.g. E - mini - S & P e outros índices, Treasury Bonds e Notas, Moedas, etc.) Normalmente estes mercados são muito líquido, e você não terá um problema entrar e sair um comércio. Outra vantagem dos mercados electrónicos seja inferior comissões: Expect a pagar, pelo menos, metade das comissões que você paga sobre a não - mercados electrónicos. Às vezes, a diferença pode ser tão alta como 75%.
• Ao selecionar uma prazos menores (menos de 60min), o seu lucro média por comércio em geral é comparativamente baixa. Por outro lado, você recebe mais oportunidades comerciais. Quando negociação num horizonte temporal mais amplo seus lucros por comércio será maior, mas você vai ter menos oportunidades comerciais. Cabe a você a decidir qual a melhor calendário naipes.
• Menor médio prazos menores lucros, mas geralmente menor risco, também. Quando você está começando com um pequeno comércio conta, então você pode querer selecionar um pequeno prazo para certificar - se de que você não está overtrading sua conta.
Mais rentáveis dia utilizam sistemas de negociação, como prazos maiores diários e semanais. Estes sistemas funcionam, também, mas, estar preparado para menos negociação acção e maiores levantamentos.
Etapa 2: Definir regras entrada
Vamos simplificar os mitos de "entrada regras":
Basicamente, existem 2 tipos diferentes configurações de entrada:
• Trend - seguinte
Quando os preços estão movendo para cima, você compra, e quando os preços estão a descer, você vende.
• Trend - sumindo
Quando os preços estão sendo comercializadas com um extremo (e.g. superior banda de um canal), você vende, e se tentar capturar o pequeno movimento, enquanto os preços estão a caminhar para trás em "normalidade". O mesmo se aplica para vender.
Na minha opinião balanço comercial é realmente uma das melhores estratégias comerciais para o início comerciante para obter os seus pés molhados. Em contrapartida, a tendência comercial oferece maiores ganhos potenciais se um profissional é capaz de capturar uma grande tendência de mercado semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para manter uma posição a esse período de tempo sem se distrair.
A maioria dos indicadores que você vai encontrar no seu mapa softwares pertencer a uma destas duas categorias: Você quer indicadores para identificar tendências (e.g. Moving Averages) ou indicadores que definem sobrecomprado ou sobrevendido situações e, por isso, oferecer - lhe uma configuração de um comércio Curto prazo balançar comércio.
Portanto, não se tornar confuso com todas as possibilidades de entrar em um comércio. Apenas certifique - se de que você compreende por que você está usando um determinado indicador ou o que o indicador é medir. Um exemplo de um simples balanço daytrading estratégia pode ser encontrada no próximo capítulo.
Etapa 3: Definir regras saída
Vamos mantê - lo simples aqui, também: Existem dois saída regras que deseja aplicar:
• Stop Loss Regras para proteger o seu capital e
• Lucro Taking Saídas para realizar seus lucros
Ambos saída regras podem ser expressas em quatro formas:
• Um montante fixo dólar (e.g. $ 1.000)
• A percentagem do preço atual (e.g. 1% do preço de entrada)
• A percentagem da volatilidade (e.g. 50% da média diária movimento) ou
• Uma vez parada (e.g. sair após 3 dias)
Não recomendamos o uso de uma quantia fixa dólar, porque os mercados são muito diferentes. Por exemplo, o gás natural muda uma média de uns poucos milhares de dólares por dia para cada contrato; No entanto, Eurodollars mudar uma média de algumas centenas de dólares por dia por contrato. Você precisa de equilíbrio e normalizar essa diferença quando a desenvolver um sistema comercial e testes dia - lo em diferentes mercados. É por isso que você sempre deverá utilizar percentagens de lucro pára e metas (e.g. 1% paragem) ou uma volatilidade parar, em vez de um montante fixo dólar.
Uma vez que você parar de ficar fora de um comércio se não estiver movendo em qualquer sentido, portanto, libertando o seu capital para outros tráfegos.
Passo 4: Avalie o seu dia sistema comercial
A primeira figura é a olhar para o lucro líquido. Obviamente você desejar que o seu sistema para gerar lucros. Mas não se sente frustrado quando durante a fase de desenvolvimento para o seu dia sistema comercial mostra uma perda; Tentar inverter a sua entrada sinais. Em nosso site www.rockwelltrading.com você já aprendeu que a negociação é um jogo soma nula: Então, se você está indo ao longo de um certo nível dos preços, e você perde, em seguida, tentar ir curto vez. Muitas vezes esta é a maneira mais fácil de transformar um sistema perdendo em um vencedor.
A próxima figura você deseja olhar é o lucro médio por comércio. Certifique - se de que esse número seja superior a derrapagem e comissões, e que faz o seu dia útil negociação. Dia negociação é toda sobre os riscos e os benefícios, e quiser ter certeza de que você obterá uma recompensa decente para o seu risco.
Dê uma olhada no Profit Factor (Lucro Bruto / Gross Loss). Isto irá dizer - lhe quantos dólares é provável que ganhe para cada dólar que você perde. Quanto maior o fator lucro melhor o dia sistema comercial. Um sistema deve ter um lucro factor de 1,5 ou mais, mas atente quando você vê lucro factores acima 3,0, porque pode ser que o excesso de otimizada do sistema.
Aqui estão algumas características mais você pode querer considerar, além do lucro líquido de um sistema:
• Ganhar percentagem
Muitos sistemas de negociação rentáveis dia conseguir um bom lucro líquido com uma percentagem bastante pequena vencedora, por vezes mesmo abaixo 30%. Estes sistemas seguem o princípio "Cut suas perdas curto e deixar seus lucros correr". No entanto, VOCÊ precisa decidir se pode ou não permanecer 7 vencidos e apenas 3 vencedores em 10 profissões. Se você quiser ser "direito" a maior parte do tempo, então você deve escolher um sistema com uma elevada percentagem vencedora.
• Número de Trades por Mês
Você necessita diariamente acção? Se você quiser ver algo acontecer todos os dias, então você deve escolher um dia sistema comercial com um elevado número de transacções por mês. Muitos rentáveis dia sistemas de negociação gerar apenas 2-3 ofícios por mês, mas se não estiver doente suficiente para esperar por ele, então você deve selecionar um dia sistema comercial com uma maior frequência negociação.
• Tempo médio de Comércio
Algumas pessoas se realmente nervoso quando estão em um comércio. Ouvi de pessoas que nem sequer pode dormir à noite quando tem uma posição aberta. Se isso é você, então você deve certificar - se de que o tempo médio de um comércio é o mais curto possível. Você pode querer escolher um sistema que não detém qualquer posição durante a noite.
• Maximum Drawdown
A famosa comerciante disse uma vez: "Se você quiser que seu sistema de duplicar ou triplicar sua conta, você deve esperar um levantamento de até 30% no seu caminho à negociação riquezas." Nem todo comerciante pode estar um 30% levantamento. Olhe para o levantamento máximo o sistema produziu até ao momento, e dobrá - lo. Se você pode manter esse levantamento, então você encontrou - se o direito dia sistema comercial. Porque duplicar? Lembre - se: seu pior levantamento está sempre à frente de você.
• A maior parte das perdas consecutivas
O montante máximo de perdas consecutivas tem um enorme impacto sobre o comércio, especialmente quando você estiver usando certos tipos de técnicas de gestão dinheiro. Cinco ou seis derrotas consecutivas pode causar - lhe um monte de problemas para quando utilizar um agressivo dinheiro gestão.
Além este número irá ajudá - lo a determinar se você tiver disciplina suficiente para o sistema de comércio: Vocês ainda comércio do sistema depois de ter experimentado 10 derrotas em um registro? Não é incomum para um sistema de comércio lucrativo para ter 10-12 perdas em uma linha.
Etapa 5: Melhorar o sistema
Existe uma diferença entre "melhorar" e "curva - encaixe" de um sistema. Você pode melhorar o seu sistema de comércio por dia testando diferentes métodos saída: Se você estiver usando uma fixos parar, tente uma vez atrás parar. Adicione um tempo para parar e avaliar os resultados novamente. Não olhar apenas o lucro líquido; Veja também o fator lucro, lucro média por comércio e máxima levantamento. Muitas vezes você vai ver que o lucro líquido diminui ligeiramente quando você adicionar diferentes paragens, mas os outros números podem aumentar dramaticamente.
Não cair na armadilha do excesso de otimização: Você pode eliminar quase todos perdedores, acrescentando suficiente regras. Simple exemplo: Se você ver que nas terças você tivesse mais perdedores do que sobre os outros dias da semana, você pode ser tentado a acrescentar um "filtro" que impede o seu dia sistema de comércio de entrar ofícios à terça - feira. Em seguida, você descobrir que, em Janeiro você tinha muito piores resultados do que nos outros meses, assim que você adicionar um filtro que só entra tráfegos de Fevereiro - Dezembro. Você adicionar mais e mais filtros para evitar perdas, e eventualmente você acabar com uma negociação regra que eu vi nos últimos tempos:
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Embora você eliminar todas as possibilidades de se perder (no passado) e este sistema comercial está agora produzindo fantásticos lucros, é muito improvável que ele vai continuar a fazê - lo quando ele atinge realidade.

Nome do autor
Markus Heitkoetter
Author's Info:
Markus Heitkoetter é um 19 anos veterano dos mercados e CEO da Rockwell Trading. Para mais informação livre e dicas e truques como fazer lucros consistentes com linha daytrading, visite seu site www.rockwelltrading.com.

Markus Heitkoetter é um 19 anos veterano dos mercados e CEO da Rockwell Trading. Para mais informação livre e dicas e truques como fazer consistente com lucros online ", visite seu site www.rockwelltrading.com.

Article Source: http://www.articleset.com